理工学部Faculty of Science and Engineering
SSS300XF(社会・安全システム科学 / Social/Safety system science 300)経営工学基礎演習Exercise of Fundamental Management Science
安田 和弘Kazuhiro YASUDA
授業コードなどClass code etc
学部・研究科Faculty/Graduate school | 理工学部Faculty of Science and Engineering |
添付ファイル名Attached documents | |
年度Year | 2022 |
授業コードClass code | H6770 |
旧授業コードPrevious Class code | |
旧科目名Previous Class title | |
開講時期Term | 春学期授業/Spring |
曜日・時限Day/Period | 集中・その他/intensive・other courses |
科目種別Class Type | |
キャンパスCampus | 小金井 |
教室名称Classroom name | 各学部・研究科等の時間割等で確認 |
配当年次Grade | |
単位数Credit(s) | |
備考(履修条件等)Notes | |
他学部公開科目Open Program | |
他学部公開(履修条件等)Open Program (Notes) | |
グローバル・オープン科目Global Open Program | |
成績優秀者の他学部科目履修制度対象Interdepartmental class taking system for Academic Achievers | |
成績優秀者の他学部科目履修(履修条件等)Interdepartmental class taking system for Academic Achievers (Notes) | |
実務経験のある教員による授業科目Class taught by instructors with practical experience | |
SDGsCPSDGs CP | |
アーバンデザインCPUrban Design CP | |
ダイバーシティCPDiversity CP | |
未来教室CPLearning for the Future CP | |
カーボンニュートラルCPCarbon Neutral CP | |
千代田コンソ単位互換提供(他大学向け)Chiyoda Campus Consortium | |
カテゴリー<理工学部>Category |
経営システム工学科 学科専門科目 |
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Outline (in English)
【Course outline】
The purpose of this course is to learn fundamental parts of mathematical finance and their implementation.
【Learning Objectives】
The goals of this course are to obtain knowledge about mathematical finance and skill of simulation.
【Learning activities outside of classroom】
Students will be expected to have completed the required assignments after each class meeting. Your study time will be more than four hours for a class.
【Grading Criteria /Policy】
Final grade will be calculated according to the following process reporting assignment (50%) and in-class contribution (50%). If number of absence is more than or equal to 4, your grade is automatically D.
授業で使用する言語Default language used in class
日本語 / Japanese
授業の概要と目的(何を学ぶか)Outline and objectives
数理ファイナンスの基礎部分を少人数授業で学ぶ.本授業では二項モデルを用いたオプションの価格付けからBlack-Scholesの公式までと実際の金融データを用いて株価データの特徴やリスク測度を求めてみる.また,卒論作成時にTexを用いるので,その演習を行う.
到達目標Goal
少人数でExcel等を用いてオプションの価格付けやリスク管理の入門部分を学び,計算等が出来るようになることを目標とする.与えられた数式をExcelなどのコンピュータ上でどのように実装するかを学ぶ.また,実装することで各パラメータと価格の関係などがどのようになっているのかを観測し,ファイナンス的感覚を養っていく.“数理”ファイナンスであるので,数学的側面にも触れてもらう.
卒論作成時に必要となるTexを学び,数式等を打てるようにする.
この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力を習得することができるか(該当授業科目と学位授与方針に明示された学習成果との関連)Which item of the diploma policy will be obtained by taking this class?
ディプロマポリシーのうち、「DP1」と「DP2」と「DP4」に関連
授業で使用する言語Default language used in class
日本語 / Japanese
授業の進め方と方法Method(s)(学期の途中で変更になる場合には、別途提示します。 /If the Method(s) is changed, we will announce the details of any changes. )
授業内で解説をし,その演習をPCなどを用いて行う.また,少人数授業であるので,学生を指名し,質問の解答や解説をしてもらう.
アクティブラーニング(グループディスカッション、ディベート等)の実施Active learning in class (Group discussion, Debate.etc.)
なし / No
フィールドワーク(学外での実習等)の実施Fieldwork in class
なし / No
授業計画Schedule
授業形態/methods of teaching:対面/face to face
※各回の授業形態は予定です。教員の指示に従ってください。
1回目[対面/face to face]:準備1
今後の向けた準備をする.
2回目[対面/face to face]:準備2
今後に向けた準備をする.
3回目[対面/face to face]:オプションの価格付け1
二項モデルを用いてオプションの価格付けの考え方を学ぶ.
4回目[対面/face to face]:オプションの価格付け2
Excelを用いて二項モデル下でのヨーロッパ型オプション価格を求めてみる.
5回目[対面/face to face]:オプションの価格付け3
Excelを用いて二項モデル下でのエキゾチックオプション価格を求めてみる.
6回目[対面/face to face]:オプションの価格付け4
Excelを用いて二項モデル下でのアメリカ型オプション価格を求めてみる.
7回目[対面/face to face]:オプションの価格付け5
Excelを用いてBlack-Scholesの公式を通じた価格計算を行う.また,モンテカルロ法について学ぶ.
8回目[対面/face to face]:オプションの価格付け6
二項モデルの極限からBlack-Scholesモデル及び公式を導出する.
9回目[対面/face to face]:Tex1
Texの打ち方について学ぶ.
10回目[対面/face to face]:Tex2
前回に続き,Texの打ち方について学ぶ.
11回目[対面/face to face]:データ分析
金融データをFinancial Questから取得し,その基本統計量を調べる.
12回目[対面/face to face]:リスク管理1
リスク測度について学ぶ.
分布を仮定し,バリューアットリスク(VaR)を求める.
13回目[対面/face to face]:リスク管理2
リスク測度について学ぶ.過去データから個別企業のVaRを求める.
14回目[対面/face to face]:リスク管理3
リスク測度について学ぶ.過去データからポートフォリオのVaRを求める.
授業時間外の学習(準備学習・復習・宿題等)Work to be done outside of class (preparation, etc.)
【本授業の準備・復習等の授業時間外学習は、4時間を標準とする】
各回で出される課題に取り組むこと.
前の授業内容が次回に続くので,途中で分からなくなると授業理解に支障をきたします.授業内容が理解できない点があるときは,必ず次週までに教員またはTAに質問し,疑問点を解消しておくこと.
テキスト(教科書)Textbooks
特に指定しない.
参考書References
数理ファイナンスや金融工学の入門的な書籍が参考になると思われる.
成績評価の方法と基準Grading criteria
授業内での演習(50%)及び各回の課題の提出(50%)で決める.欠席が4回以上の場合は自動的に不可とする.各週の課題にフィードバックを与える.
学生の意見等からの気づきChanges following student comments
学生からは比較的好評である.実際に手を動かしたり,データを見ることができる点が好評である.
その他の重要事項Others
「金融工学」「ポートフォリオ理論」「応用解析(経営)」の授業を同時に履修することが望ましい.2年次に「数理ファイナンス概論」「企業財務論」の授業を履修していない学生は,同時に履修することが望ましい.