理工学部Faculty of Science and Engineering
OTR300XF（その他 / Others 300）PBLProject Based Learning
安田 和弘Kazuhiro YASUDA
授業コードなどClass code etc
| 学部・研究科Faculty/Graduate school | 理工学部Faculty of Science and Engineering |
| 添付ファイル名Attached documents | |
| 年度Year | 2022 |
| 授業コードClass code | H6759 |
| 旧授業コードPrevious Class code | |
| 旧科目名Previous Class title | |
| 開講時期Term | 秋学期授業/Fall |
| 曜日・時限Day/Period | 集中・その他/intensive・other courses |
| 科目種別Class Type | |
| キャンパスCampus | 小金井 |
| 教室名称Classroom name | 各学部・研究科等の時間割等で確認 |
| 配当年次Grade | |
| 単位数Credit(s) | |
| 備考（履修条件等）Notes | |
| 他学部公開科目Open Program | |
| 他学部公開（履修条件等）Open Program (Notes) | |
| グローバル・オープン科目Global Open Program | |
| 成績優秀者の他学部科目履修制度対象Interdepartmental class taking system for Academic Achievers | |
| 成績優秀者の他学部科目履修（履修条件等）Interdepartmental class taking system for Academic Achievers (Notes) | |
| 実務経験のある教員による授業科目Class taught by instructors with practical experience | |
| SDGsCPSDGs CP | |
| アーバンデザインCPUrban Design CP | |
| ダイバーシティCPDiversity CP | |
| 未来教室CPLearning for the Future CP | |
| カーボンニュートラルCPCarbon Neutral CP | |
| 千代田コンソ単位互換提供（他大学向け）Chiyoda Campus Consortium | |
| カテゴリー＜理工学部＞Category |
経営システム工学科 学科専門科目 |
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Outline (in English)
【Course outline】
The purpose of this course is to learn fundamental parts of stochastic analysis by seminar-style.
【Learning Objectives】
The goals of this course are to obtain a fundamental knowledge about stochastic analysis and European call option pricing using them.
【Learning activities outside of classroom】
Before each class meeting, students will be expected to have read the relevant chapter(s) from the text. Your required study time is at least one hour for each class meeting.
【Grading Criteria /Policy】
Final grade will be calculated according to the following process presentation (70%) and in-class contribution (30%). If number of absence is more than or equal to 4, your grade is automatically D.
授業で使用する言語Default language used in class
日本語 / Japanese
授業の概要と目的（何を学ぶか）Outline and objectives
4年次の卒業研究に向けて必要な力を養う．特に，数学として確率解析の入門部分と数理ファイナンスの導入部分を輪読形式で学ぶ．また，発表を通じてプレゼンテーション能力を養う．
到達目標Goal
3年春学期の「経営工学基礎演習」はファイナンスを中心とした演習であったが，数理ファイナンスのより高度な内容を理解するために確率解析の知識が必要となる．そのため，本授業は4年次の卒業研究で必要となる確率解析の知識を身に着けることが第一の目標である．内容は「応用確率論」のつづきで，条件付き期待値，ブラウン運動，マルチンゲール，確率積分，伊藤の公式，確率微分方程式の概念を理解する．その後，これらを用いた数理ファイナンス，特のオプションの価格付けについて学ぶ．授業は輪読形式で進めるため，同時にプレゼンテーション能力を養うことも目標とする．
この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示された学習成果との関連）Which item of the diploma policy will be obtained by taking this class?
ディプロマポリシーのうち、「DP1」と「DP2」と「DP4」に関連
授業で使用する言語Default language used in class
日本語 / Japanese
授業の進め方と方法Method(s)（学期の途中で変更になる場合には、別途提示します。 /If the Method(s) is changed, we will announce the details of any changes. ）
前述の通り，輪読形式で授業を行う．発表者は必要な準備をし臨むこととなる．
アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施Active learning in class (Group discussion, Debate.etc.)
あり / Yes
フィールドワーク（学外での実習等）の実施Fieldwork in class
なし / No
授業計画Schedule
授業形態/methods of teaching：対面/face to face
※各回の授業形態は予定です。教員の指示に従ってください。
1[対面/face to face]：輪読1
担当者が担当箇所の発表を行う．
2[対面/face to face]：輪読2
担当者が担当箇所の発表を行う．
3[対面/face to face]：輪読3
担当者が担当箇所の発表を行う．
4[対面/face to face]：輪読4
担当者が担当箇所の発表を行う．
5[対面/face to face]：輪読5
担当者が担当箇所の発表を行う．
6[対面/face to face]：輪読6
担当者が担当箇所の発表を行う．
7[対面/face to face]：輪読7
担当者が担当箇所の発表を行う．
8[対面/face to face]：輪読8
担当者が担当箇所の発表を行う．
9[対面/face to face]：輪読9
担当者が担当箇所の発表を行う．
10[対面/face to face]：輪読10
担当者が担当箇所の発表を行う．
11[対面/face to face]：輪読11
担当者が担当箇所の発表を行う．
12[対面/face to face]：輪読12
担当者が担当箇所の発表を行う．
13[対面/face to face]：輪読13
担当者が担当箇所の発表を行う．
14[対面/face to face]：輪読14
担当者が担当箇所の発表を行う．
授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）Work to be done outside of class (preparation, etc.)
【本授業の準備・復習等の授業時間外学習は、1時間を標準とする】
担当者は発表用のノートを作成し，授業に臨む．理解できない部分い関しては事前に教員もしくはTAに質問に行く必要がある．
その他の学生は予習をし，不明瞭な部分を明確にし，発表者に質問する．
また随時復習しないと理解が出来ないと思われる．
テキスト（教科書）Textbooks
授業時に指示する．
参考書References
授業時に適宜，指示する．
成績評価の方法と基準Grading criteria
平常点（30%）とプレゼンテーション（70%）で評価する．欠席が4回以上の場合，自動的に不可とする．
学生の意見等からの気づきChanges following student comments
特に対応すべきコメントはない．
その他の重要事項Others
2年次に「応用確率論」の授業を履修していない学生は，同時に履修することを薦める．