理工学部Faculty of Science and Engineering
ECN300XF(経済学 / Economics 300)金融工学Mathematical Finance
林 俊介Shunsuke HAYASHI
授業コードなどClass code etc
学部・研究科Faculty/Graduate school | 理工学部Faculty of Science and Engineering |
添付ファイル名Attached documents | |
年度Year | 2022 |
授業コードClass code | H6561 |
旧授業コードPrevious Class code | |
旧科目名Previous Class title | |
開講時期Term | 春学期授業/Spring |
曜日・時限Day/Period | 木2/Thu.2 |
科目種別Class Type | |
キャンパスCampus | 小金井 |
教室名称Classroom name | 各学部・研究科等の時間割等で確認 |
配当年次Grade | |
単位数Credit(s) | |
備考(履修条件等)Notes | |
他学部公開科目Open Program | |
他学部公開(履修条件等)Open Program (Notes) | |
グローバル・オープン科目Global Open Program | |
成績優秀者の他学部科目履修制度対象Interdepartmental class taking system for Academic Achievers | |
成績優秀者の他学部科目履修(履修条件等)Interdepartmental class taking system for Academic Achievers (Notes) | |
実務経験のある教員による授業科目Class taught by instructors with practical experience | |
SDGsCPSDGs CP | |
アーバンデザインCPUrban Design CP | |
ダイバーシティCPDiversity CP | |
未来教室CPLearning for the Future CP | |
カーボンニュートラルCPCarbon Neutral CP | |
千代田コンソ単位互換提供(他大学向け)Chiyoda Campus Consortium | |
カテゴリー<理工学部>Category |
経営システム工学科 学科専門科目 |
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Outline (in English)
(Course outline)
This course introduces the system of financial derivatives and pricing theory.
(Learning Objectives)
The goals of this course are to understand the financial theory (e.g., no-arbitrage theory, binomial model, and risk-neutral probability) and to obtain the techniques of pricing the options by CRR/Black-Scholes equation.
(Learning activities outside of classroom)
Before/after each class meeting, students will be expected to have read the relevant chapter(s) from the text (or slides), understood the content, and completed the required assignments.
(Grading Criteria /Policies)
Your overall grade in the class will be decided based on the following.
Term-end examination: 60%, Short reports: 20%, in class contribution: 20%
授業で使用する言語Default language used in class
日本語 / Japanese
授業の概要と目的(何を学ぶか)Outline and objectives
ファイナンス理論を用いて,金融派生証券の仕組みとその価格付けについて学ぶ.
到達目標Goal
無裁定理論,二項モデル,リスク中立確率といったファイナンス理論を理解し,CRR公式やBlack-Scholes公式を用いたオプション価格の計算ができるようになる.
この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力を習得することができるか(該当授業科目と学位授与方針に明示された学習成果との関連)Which item of the diploma policy will be obtained by taking this class?
ディプロマポリシーのうち、「DP1」と「DP2」と「DP4」に関連
授業で使用する言語Default language used in class
日本語 / Japanese
授業の進め方と方法Method(s)(学期の途中で変更になる場合には、別途提示します。 /If the Method(s) is changed, we will announce the details of any changes. )
基本的には講義において理論の解説を⾏い,計算例なども紹介する.また,原則として毎週演習課題を課す.
アクティブラーニング(グループディスカッション、ディベート等)の実施Active learning in class (Group discussion, Debate.etc.)
なし / No
フィールドワーク(学外での実習等)の実施Fieldwork in class
なし / No
授業計画Schedule
授業形態/methods of teaching:対面/face to face
※各回の授業形態は予定です。教員の指示に従ってください。
1[対面/face to face]:基礎知識の復習
割引債・利付債・キャッシュフロー
2[対面/face to face]:基礎知識の復習
利子と利回り
3[対面/face to face]:金融派生証券(デリバティブ)
先渡契約と先物契約
4[対面/face to face]:金融派生証券(デリバティブ)
スワップ契約
5[対面/face to face]:金融派生証券(デリバティブ)
オプション契約
6[対面/face to face]:金融派生証券(デリバティブ)
さまざまな取引契約
7[対面/face to face]:金融商品の価格付け
無裁定理論
8[対面/face to face]:金融商品の価格付け
無裁定理論による価格付け
9[対面/face to face]:金融商品の価格付け
二項モデル
10[対面/face to face]:金融商品の価格付け
リスク中立確率とCRR公式
11[対面/face to face]:金融商品の価格付け
ダイナミックヘッジとBlack-Sholesの公式(前半)
12[対面/face to face]:金融商品の価格付け
Black-Sholesの公式(後半)とリスク指標
13[対面/face to face]:ファイナンス理論の応用
M&Aへの応用
14[対面/face to face]:ファイナンス理論の応用
信用リスクの計測
授業時間外の学習(準備学習・復習・宿題等)Work to be done outside of class (preparation, etc.)
本授業の準備・復習時間は,各4時間を標準とします.
テキスト(教科書)Textbooks
ファイナンス理論入門 ~金融工学へのプロローグ~,木島正明・鈴木輝好・後藤允 著,朝倉書店
参考書References
証券アナリスト 2次対策 『証券分析』,TAC出版
ファイナンスの基礎,大村敬一・楠美将彦 著,金融財政事情研究会
成績評価の方法と基準Grading criteria
期末試験(60%),演習課題(20%),平常点(20%)で評価する.
学生の意見等からの気づきChanges following student comments
特になし