理工学部Faculty of Science and Engineering
一覧に戻るBack to List
ECN300XF(経済学 / Economics 300)金融工学Mathematical Finance
林 俊介Shunsuke HAYASHI
授業コードなどClass code etc
学部・研究科Faculty/Graduate school | 理工学部Faculty of Science and Engineering |
添付ファイル名Attached documents | |
年度Year | 2021 |
授業コードClass code | H6561 |
旧授業コードPrevious Class code | |
旧科目名Previous Class title | |
開講時期Term | 春学期授業/Spring |
曜日・時限Day/Period | 木2/Thu.2 |
科目種別Class Type | |
キャンパスCampus | 小金井 |
教室名称Classroom name | |
配当年次Grade | |
単位数Credit(s) | |
備考(履修条件等)Notes | |
他学部公開科目Open Program | |
他学部公開(履修条件等)Open Program (Notes) | |
グローバル・オープン科目Global Open Program | |
成績優秀者の他学部科目履修制度対象Interdepartmental class taking system for Academic Achievers | |
成績優秀者の他学部科目履修(履修条件等)Interdepartmental class taking system for Academic Achievers (Notes) | |
実務経験のある教員による授業科目Class taught by instructors with practical experience | |
SDGsCPSDGs CP | |
アーバンデザインCPUrban Design CP | |
ダイバーシティCPDiversity CP | |
未来教室CPLearning for the Future CP | |
カーボンニュートラルCPCarbon Neutral CP | |
千代田コンソ単位互換提供(他大学向け)Chiyoda Campus Consortium | |
カテゴリー<理工学部>Category |
経営システム工学科 学科専門科目 |
すべて開くShow all
すべて閉じるHide All
Outline (in English)
We study the mechanism and pricing of derivative by means of finance theory.
授業で使用する言語Default language used in class
日本語 / Japanese
授業の概要と目的(何を学ぶか)Outline and objectives
ファイナンス理論を用いて,金融派生証券の仕組みとその価格付けについて学ぶ.
到達目標Goal
無裁定理論,二項モデル,リスク中立確率といったファイナンス理論を理解し,CRR公式やBlack-Scholes公式を用いたオプション価格の計算ができるようになる.
この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力を習得することができるか(該当授業科目と学位授与方針に明示された学習成果との関連)Which item of the diploma policy will be obtained by taking this class?
ディプロマポリシーのうち、「DP1」と「DP2」と「DP4」に関連
授業で使用する言語Default language used in class
日本語 / Japanese
授業の進め方と方法Method(s)(学期の途中で変更になる場合には、別途提示します。 /If the Method(s) is changed, we will announce the details of any changes. )
基本的には講義において理論の解説を⾏い,計算例なども紹介する.また,原則として毎週演習課題を課す.
アクティブラーニング(グループディスカッション、ディベート等)の実施Active learning in class (Group discussion, Debate.etc.)
なし / No
フィールドワーク(学外での実習等)の実施Fieldwork in class
なし / No
授業計画Schedule
※各回の授業形態は予定です。教員の指示に従ってください。
1:はじめに
授業内容と基礎用語の説明
2:金融派生証券(デリバティブ)
デリバティブとは
3:金融派生証券(デリバティブ)
先渡契約と先物契約
4:金融派生証券(デリバティブ)
スワップ契約
5:金融派生証券(デリバティブ)
オプション契約
6:金融派生証券(デリバティブ)
さまざまな取引戦略
7:金融商品の価格付け
無裁定理論
8:金融商品の価格付け
スワップレートとプットコールパリティ
9:金融商品の価格付け
二項モデル
10:金融商品の価格付け
リスク中立確率とCRR公式
11:金融商品の価格付け
Black-Sholesの公式
12:金融商品の価格付け
リスク指標
13:ファイナンス理論の応用
M&Aへの応用
14:まとめ
まとめと発展的話題
授業時間外の学習(準備学習・復習・宿題等)Work to be done outside of class (preparation, etc.)
本授業の準備・復習時間は,各2時間を標準とします.
テキスト(教科書)Textbooks
ファイナンス理論入門 ~金融工学へのプロローグ~,木島正明・鈴木輝好・後藤允 著,朝倉書店
参考書References
証券アナリスト 2次対策 『証券分析』,TAC出版
ファイナンスの基礎,大村敬一・楠美将彦 著,金融財政事情研究会
成績評価の方法と基準Grading criteria
期末試験(60%),演習課題(20%),平常点(20%)で評価する.
学生の意見等からの気づきChanges following student comments
特になし