理工学研究科Graduate School of Science and Engineering
ECN500X4（経済学 / Economics 500）計量経済学特論Econometrics
劉 慶豊Qingfeng LIU
授業コードなどClass code etc
| 学部・研究科Faculty/Graduate school | 理工学研究科Graduate School of Science and Engineering |
| 添付ファイル名Attached documents | |
| 年度Year | 2022 |
| 授業コードClass code | YC507 |
| 旧授業コードPrevious Class code | |
| 旧科目名Previous Class title | |
| 開講時期Term | 春学期授業/Spring |
| 曜日・時限Day/Period | 火2/Tue.2 |
| 科目種別Class Type | |
| キャンパスCampus | 小金井 |
| 教室名称Classroom name | 各学部・研究科等の時間割等で確認 |
| 配当年次Grade | |
| 単位数Credit(s) | 2 |
| 備考（履修条件等）Notes | |
| 実務経験のある教員による授業科目Class taught by instructors with practical experience | |
| カテゴリーCategory | システム理工学専攻 |
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Outline (in English)
This course is a graduate level introduction to basic econometric theory and methods that are useful for applied research in economics. The course will consist mainly of lectures by the instructor. Students will be required to give oral presentations about some of the following topics in English or Japanese.
The evaluation will be based on class performance (30%), oral presentations (40%, in English or Japanese) and a final exam (30%, in English or Japanese).
授業で使用する言語Default language used in class
日本語・英語併用 / Japanese & English
授業の概要と目的（何を学ぶか）Outline and objectives
経済や経営管理の問題の実証研究を行うための計量経済学の大学院レベルの基礎的な理論知識と標準的な手法を修得することを目的とする。講義は担当教員による授業を中心に進めるが、履修者に数回英語か日本語による報告をしてもらう。
到達目標Goal
上級計量経済学の理論知識を習得し、現実問題への応用力を身につける。
この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示された学習成果との関連）Which item of the diploma policy will be obtained by taking this class?
ディプロマポリシーのうち、「DP1」「DP2」「DP3」に関連
授業で使用する言語Default language used in class
日本語・英語併用 / Japanese & English
授業の進め方と方法Method(s)（学期の途中で変更になる場合には、別途提示します。 /If the Method(s) is changed, we will announce the details of any changes. ）
応用例を挙げながら計量経済学の理論知識を教授する。
アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施Active learning in class (Group discussion, Debate.etc.)
なし / No
フィールドワーク（学外での実習等）の実施Fieldwork in class
なし / No
授業計画Schedule
授業形態/methods of teaching：対面/face to face
※各回の授業形態は予定です。教員の指示に従ってください。
1[対面/face to face]：計量経済学とは
Orientation
計量経済学の目的と方法論
2[対面/face to face]：線形数学と確率論の基礎知識
Introduction to Linear Algebra and Probability
行列計算と漸近理論の基礎知識
3[対面/face to face]：線形回帰モデルと最小二乗法
Linear Regression Model and OLS
推定方法
4[対面/face to face]：最小二乗法の有限標本の性質
Finite Sample Properties of OLS
不偏性と正規性
5[対面/face to face]：最小二乗法の大標本の性質
Large Sample Properties of OLS
一致性と漸近正規性
6[対面/face to face]：線型回帰モデルに関する検定
Tests for Linear Regression Model
仮説検定の理論と応用
7[対面/face to face]：モデルの設定とモデル選択
Model Specification and Model Selection
情報量基準とモデル平均法
8[対面/face to face]：分散不均一・系列相関
Heteroscedasticity & Serial Correlation
引き起こす問題と解決法
9[対面/face to face]：操作変数法
Instrumental Variable Estimation
内生性と同時性の問題と解決法
10[対面/face to face]：一般化モーメント法
Generalized Method of Moments
モーメント法とその一般化
11[対面/face to face]：パネルデータI
Panel Data Analysis I
入門的な方法
12[対面/face to face]：パネルデータII
Panel Data Analysis II
高度な方法
13[対面/face to face]：処置効果モデルI
Treatment Effect Model I
マッチング推定
14[対面/face to face]：処置効果モデルII
Treatment Effect Model II
差分の差分分析
授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）Work to be done outside of class (preparation, etc.)
【本授業の準備・復習時間は、各４時間を標準とします。】講義内容を確実に予習、復習する。応用を試みる。
テキスト（教科書）Textbooks
指定しない。
参考書References
William H. Greene, Econometric Analysis, 7th Edition, Prentice Hall, 2011.
Jeffrey M. Wooldridge, Introductory Econometrics: A Modern Approach, 3rd Edition, South-Western Pub, 2005.
A. Colin Cameron and Pravin K. Trivedi, Microeconometrics: Methods and Applications, Cambridge University Press, 2005.
成績評価の方法と基準Grading criteria
平常点30%、報告の評価40%、期末試験30%。
学生の意見等からの気づきChanges following student comments
学生の要望に応じる。
学生が準備すべき機器他Equipment student needs to prepare
演習時にはPCが必要。