経済学研究科Graduate School of Economics
ECN522C1－1（経済学 / Economics 500）応用マクロ経済学ＡApplied Macro Economics A
森田 裕史Hiroshi MORITA
授業コードなどClass code etc
| 学部・研究科Faculty/Graduate school | 経済学研究科Graduate School of Economics |
| 添付ファイル名Attached documents | |
| 年度Year | 2021 |
| 授業コードClass code | X3016 |
| 旧授業コードPrevious Class code | |
| 旧科目名Previous Class title | |
| 開講時期Term | 春学期前半/Spring(1st half) |
| 曜日・時限Day/Period | 土3/Sat.3,土4/Sat.4 |
| 科目種別Class Type | |
| キャンパスCampus | 市ヶ谷 |
| 教室名称Classroom name | |
| 配当年次Grade | |
| 単位数Credit(s) | 2 |
| 備考（履修条件等）Notes | |
| 実務経験のある教員による授業科目Class taught by instructors with practical experience |
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Outline (in English)
In this course, the students learn the method of time series analysis using Bayesian estimation.
授業で使用する言語Default language used in class
日本語 / Japanese
授業の概要と目的（何を学ぶか）Outline and objectives
本講義ではベイズ推計を用いた時系列分析の手法を学習する。
到達目標Goal
ベイズ推定の方法、及び、各種の時系列モデルの構造を理解する。
この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示された学習成果との関連）Which item of the diploma policy will be obtained by taking this class?
ディプロマポリシーのうち、「DP1」「DP2」に関連
授業で使用する言語Default language used in class
日本語 / Japanese
授業の進め方と方法Method(s)（学期の途中で変更になる場合には、別途提示します。 /If the Method(s) is changed, we will announce the details of any changes. ）
板書を用いた講義を行う。
アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施Active learning in class (Group discussion, Debate.etc.)
なし / No
フィールドワーク（学外での実習等）の実施Fieldwork in class
なし / No
授業計画Schedule
春学期前半
※各回の授業形態は予定です。教員の指示に従ってください。
第1回：ベイズ推計(1)
確率論の復習
第2回：ベイズ推計(2)
事後分布の計算方法
第3回：線形回帰モデルのベイズ推計(1)
事前共役であるケースの事後分布
第4回：線形回帰モデルのベイズ推計(2)
事前共役でないケールの事後分布
第5回：線形回帰モデルのベイズ推計(3)
Matlabを用いた線形回帰モデルのベイズ推定
第6回：VARモデル(1)
VARモデルとは
第7回：VARモデル(2)
構造VARモデル
第8回：VARモデル(3)
Matlabを用いたVARモデルのベイズ推定
第9回：状態空間モデル(1)
カルマンフィルターとカルマンスムーザー
第10回：状態空間モデル(2)
Matlabを用いた状態空間モデルのベイズ推定
第11回：マルコフ転換モデル(1)
マルコフ転換モデルの構造
第12回：マルコフ転換モデル(2)
Matlabを用いたマルコフ転換モデルのベイズ推定
第13回：平滑推移モデル(1)
平滑推移モデルの構造
第14回：平滑推移モデル(2)
Matlabを用いた平滑推移モデルのベイズ推定
授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）Work to be done outside of class (preparation, etc.)
本授業の準備学習・復習時間は各2時間を標準とします。
テキスト（教科書）Textbooks
特に使用しない。
参考書References
Kim, C-J., Nelson, C.R. (1999). State-Space Models with Regime Switching. The MIT Press.
成績評価の方法と基準Grading criteria
授業で取り上げた手法を用いて自ら分析を行った結果をまとめたタームペーパーに基づいて成績を評価する。(100％)
学生の意見等からの気づきChanges following student comments
特になし。
学生が準備すべき機器他Equipment student needs to prepare
MatlabをPCにインストールしておいて下さい。
その他の重要事項Others
この授業では、ベイズ推計を用いた実証分析の手法を講義します。ベイズ推計についての事前知識は不要ですが、統計学や計量経済学の知識を理解した上で授業を履修して下さい。
担当教員の専門分野等
＜専門領域＞マクロ経済学・時系列分析
＜研究テーマ＞ 日本の金融財政政策の効果に関する分析
＜主要研究業績＞Morita, H.,"The Effects of Anticipated Fiscal Policy Shock on Macroeconomic Dynamics in Japan," The Japanese Economic Review Vol.68 No.3 September, pp.364-393, 2017.