理工学部Faculty of Science and Engineering
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SSS200XF（社会・安全システム科学 / Social/Safety system science 200）リスク管理論Quantitative Risk Management
林 俊介Shunsuke HAYASHI
授業コードなどClass code etc
| 学部・研究科Faculty/Graduate school | 理工学部Faculty of Science and Engineering |
| 添付ファイル名Attached documents | |
| 年度Year | 2021 |
| 授業コードClass code | H6590 |
| 旧授業コードPrevious Class code | |
| 旧科目名Previous Class title | |
| 開講時期Term | 秋学期授業/Fall |
| 曜日・時限Day/Period | 木5/Thu.5 |
| 科目種別Class Type | |
| キャンパスCampus | 小金井 |
| 教室名称Classroom name | |
| 配当年次Grade | |
| 単位数Credit(s) | |
| 備考（履修条件等）Notes | |
| 他学部公開科目Open Program | |
| 他学部公開（履修条件等）Open Program (Notes) | |
| グローバル・オープン科目Global Open Program | |
| 成績優秀者の他学部科目履修制度対象Interdepartmental class taking system for Academic Achievers | |
| 成績優秀者の他学部科目履修（履修条件等）Interdepartmental class taking system for Academic Achievers (Notes) | |
| 実務経験のある教員による授業科目Class taught by instructors with practical experience | |
| SDGsCPSDGs CP | |
| アーバンデザインCPUrban Design CP | |
| ダイバーシティCPDiversity CP | |
| 未来教室CPLearning for the Future CP | |
| カーボンニュートラルCPCarbon Neutral CP | |
| 千代田コンソ単位互換提供（他大学向け）Chiyoda Campus Consortium | |
| カテゴリー＜理工学部＞Category |
経営システム工学科 学科専門科目 |
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Outline (in English)
We learn the fundamentals of risk management via market risk and credit risk.
授業で使用する言語Default language used in class
日本語 / Japanese
授業の概要と目的（何を学ぶか）Outline and objectives
市場リスクと信用リスクを通じてリスクマネジメントの基礎を学ぶ．
到達目標Goal
確率の基礎理論，およびそれらを用いた市場リスクと信用リスクの解析法の習得．
この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示された学習成果との関連）Which item of the diploma policy will be obtained by taking this class?
ディプロマポリシーのうち、「DP1」と「DP2」と「DP4」に関連
授業で使用する言語Default language used in class
日本語 / Japanese
授業の進め方と方法Method(s)（学期の途中で変更になる場合には、別途提示します。 /If the Method(s) is changed, we will announce the details of any changes. ）
基本的には講義において理論の解説を行い，計算例なども紹介する．また，演習課題を課すこともある．
アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施Active learning in class (Group discussion, Debate.etc.)
なし / No
フィールドワーク（学外での実習等）の実施Fieldwork in class
なし / No
授業計画Schedule
※各回の授業形態は予定です。教員の指示に従ってください。
1：リスクとは
リスクの種類とリスク管理の重要性
2：確率の基礎1
事象と確率，条件付き確率とベイズの定理
3：確率の基礎2
確率変数と確率分布（離散型と連続型）
4：確率の基礎3
２変数の確率分布
5：確率の基礎4
ポアソン分布と正規分布
6：市場リスク1
収益率とボラティリティ
7：市場リスク2
二項モデルと代表的なリスク指標
8：市場リスク3
VaRとデルタ法
9：市場リスク4
ヒストリカルデータとエクセルを用いたVaRの計算
10：市場リスク5
ポートフォリオに対するVaR
11：信用リスク1
信用リスクとは
12：信用リスク2
リスク中立確率と信用リスクプレッドによる評価モデル
13：信用リスク3
金利とイールド
14：信用リスク4
回帰分析を用いたデフォルト確率の推定
授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）Work to be done outside of class (preparation, etc.)
本授業の準備・復習時間は，各2時間を標準とします．
テキスト（教科書）Textbooks
教科書は用いない．
参考書References
1. ファイナンス理論入門 ～金融工学へのプロローグ～，木島正明・鈴木輝好・後藤允 著，朝倉書店
2. Excel＆VBAで学ぶVaR，青沼君明・村内佳子，金融財政事情研究会
3. Excel＆VBAで学ぶ信用リスクの基礎，青沼君明・村内佳子，金融財政事情研究会
成績評価の方法と基準Grading criteria
期末試験（60％），演習課題（20％），平常点（20％）で評価する．
学生の意見等からの気づきChanges following student comments
特になし
学生が準備すべき機器他Equipment student needs to prepare
ノートパソコンを用意すること．