理工学部Faculty of Science and Engineering
ECN300XF（経済学 / Economics 300）計量経済学Econometrics
中村 洋一Yoichi NAKAMURA
授業コードなどClass code etc
| 学部・研究科Faculty/Graduate school | 理工学部Faculty of Science and Engineering |
| 添付ファイル名Attached documents | |
| 年度Year | 2021 |
| 授業コードClass code | H6546 |
| 旧授業コードPrevious Class code | |
| 旧科目名Previous Class title | |
| 開講時期Term | 春学期授業/Spring |
| 曜日・時限Day/Period | 火3/Tue.3 |
| 科目種別Class Type | |
| キャンパスCampus | 小金井 |
| 教室名称Classroom name | |
| 配当年次Grade | |
| 単位数Credit(s) | |
| 備考（履修条件等）Notes | |
| 他学部公開科目Open Program | |
| 他学部公開（履修条件等）Open Program (Notes) | |
| グローバル・オープン科目Global Open Program | |
| 成績優秀者の他学部科目履修制度対象Interdepartmental class taking system for Academic Achievers | |
| 成績優秀者の他学部科目履修（履修条件等）Interdepartmental class taking system for Academic Achievers (Notes) | |
| 実務経験のある教員による授業科目Class taught by instructors with practical experience | ○ |
| SDGsCPSDGs CP | |
| アーバンデザインCPUrban Design CP | |
| ダイバーシティCPDiversity CP | |
| 未来教室CPLearning for the Future CP | |
| カーボンニュートラルCPCarbon Neutral CP | |
| 千代田コンソ単位互換提供（他大学向け）Chiyoda Campus Consortium | |
| カテゴリー＜理工学部＞Category |
経営システム工学科 学科専門科目 |
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Outline (in English)
Learning theoretical basics and methods of econometrics for empirical economic analysis and projection.
授業で使用する言語Default language used in class
日本語 / Japanese
授業の概要と目的（何を学ぶか）Outline and objectives
経済理論の実証、経済予測に不可欠な計量経済学の基本的理論と方法論
到達目標Goal
経済理論の定式化、モデルの特定化、現実データによるモデルの推定、妥当性の検証、諸統計量の検定など、計量経済学の基本的な理論および方法論を学び、経営に必要な計量的技法をマスターする。
この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示された学習成果との関連）Which item of the diploma policy will be obtained by taking this class?
ディプロマポリシーのうち、「DP1」と「DP2」と「DP4」に関連
授業で使用する言語Default language used in class
日本語 / Japanese
授業の進め方と方法Method(s)（学期の途中で変更になる場合には、別途提示します。 /If the Method(s) is changed, we will announce the details of any changes. ）
講義とPC使用の演習。
アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施Active learning in class (Group discussion, Debate.etc.)
なし / No
フィールドワーク（学外での実習等）の実施Fieldwork in class
なし / No
授業計画Schedule
※各回の授業形態は予定です。教員の指示に従ってください。
1：計量経済学とは
経済理論を実証したり、反証したりするため、経済データに統計的・数学的方法を応用することの意義
2：単回帰1
経済的関係の特定化とパラメーターの推定
3：単回帰2
仮説検定と予測、回帰分析の落とし穴
4：重回帰1
2つ以上の説明変数があるモデルの推定
5：重回帰2
多重共線性、自由度、必要な変数が含まれない場合
6：回帰係数の解釈
偏相関係数による2変数間の関係に関する解釈
7：係数制約の検定
分散分析による検定
8：回帰モデルの行列表現
回帰係数、分散・共分散行列の行列表記、Excelによる推定①
9：自己相関
自己相関が発生する理由、その問題点、検出・対処方法、Excelによる推定②
10：不均一分散
不均一分散の検定と一般化最小2乗法
11：構造変化とダミー変数
構造変化の検定、ダミー変数の利用法
12：共和分と誤差修正モデル
データの定常性、単位根検定、共和分とエラー・コレクション・モデルの関係
13：同時方程式体系
内生変数と外生変数、構造方程式と定義式、同時方程式バイアスと推定法
14：時系列分析
AR、MA、ARMA、ARIMA、VAR
授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）Work to be done outside of class (preparation, etc.)
【本授業の準備・復習等の授業時間外学習は、4時間を標準とする】各回のテーマに沿ったデータを収集してモデルの推定を行う。
テキスト（教科書）Textbooks
指定しない
参考書References
蓑谷「計量経済学」多賀出版、マダラ「計量経済学の方法」CAP出版など
成績評価の方法と基準Grading criteria
期末試験
学生の意見等からの気づきChanges following student comments
演習結果の解釈・理解の必要性を認識させることが容易でない。
その他の重要事項Others
政府で計量経済分析の実務に携わった教員が具体例に即して解説する。